中证1000期指主力(IM2302)持续升水,关注套利可行性,中证1000ETF指数(560010)涨0.3%

截至上午收盘,中证1000期指主力(IM2302)基差为+22.96,升水率为0.35%,升水套利年化收益约为4.2%,若考虑回归长期贴水,则套利空间更大。

截至上午收盘,中证1000期指主力(IM2302)基差为+22.96,升水率为0.35%,升水套利年化收益约为4.2%,若考虑回归长期贴水,则套利空间更大。中证1000期货持续升水已维持2日,基差趋势的持续提供了套利可行性。

近期外资持续看多A股,北向资金今年以来流入近900亿,提供给市场基差升水阶段性机会,同时期货合约跨年基差升水效应正逐步蜕去,且中证1000基差升水水平已处于历史较高水平,基差未来可能重新回归长期贴水趋势,甚至有贴水扩大趋势,市场存在买入中证1000ETF指数(560010)+开空2月合约的套利机会。

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