榜单来了!量化私募双雄狂发700余只新产品,年内收益排位却只在中游徘徊

2021年10月12日 11:20
19家百亿量化私募今年前三季度一共备案了2437只新产品。

图片来源:视觉中国

记者 穆玥

今年以来,量化私募“火”出了新高度!

据私募排排网数据,19家百亿量化私募今年前三季度一共备案了2437只新产品,其中有9家私募备案的新产品数量都不少于100只,量化双雄灵均投资和九坤投资更是达到384只和352只的 “战绩”,也就是说,过去的三个季度里上述两家私募平均每天备案的产品均在2只以上。

灵均投资成立于2014年6月底,据中国基金业协会数据,截至10月11日,灵均投资旗下共备案有788只产品,其中393只备案于2021年,占公司已备案产品总数的比例接近一半。

频发新产品的背后少不了靓丽的历史业绩作背书,数据显示,2020年灵均投资以高达52.15%的平均收益率在格上理财发布的百亿私募年度收益排行榜中名列前茅。

九坤投资的情况也很类似,中国基金业协会数据显示,截至10月11日,公司旗下一共备案了610只产品,其中今年以来备案的产品数量为352只,占比为57.7%。业绩方面,虽然相较于灵均投资略逊一筹,但是格上理财数据显示,2020年九坤投资的平均收益率也达到了26.28%。

然而,今年以来,不管是灵均投资还是九坤投资,在19家百亿私募的收益排位中,都只是在中游附近徘徊。

私募排排网数据显示,19家百亿量化私募年内收益率的平均值为22.84%,其中鸣石投资以高达41.78%的收益率高居榜首,天演资本和佳期投资分列二、三位,今年以来的收益率为36.84%和36.13%。

与此同时,灵均投资和九坤投资年内收益率分别为24.93%和19.53%,排名7/19和11/19,年内备案产品数量排名第三的明汯投资,今年以来的收益率为18.88%,排名居于九坤投资之后。

图:19家百亿量化私募年内备案产品和收益情况

数据来源:私募排排网

鸣石投资成立于2010年,不过直到2015年3月份公司才备案了首只产品“鸣石量化投资基金”。截至目前,鸣石投资旗下共备案有291只产品,其中今年以来备案的产品数量为91只,占比约为31%。

业绩方面,鸣石投资的表现相对比较稳健,以公司早期成立并且仍在运行的“鸣石投资量化2期”为例,截至今年9月底,产品成立六年的累计收益率为248.30%,年化收益率为22.68%,同时最大回撤仅为7.51%。

相较之下,年内收益前五强中的另外四家百亿量化私募,虽然今年以来备案的产品数量排名也都处在中游水平,但实际在各自已备案产品数量中的占比却并不低。

其中,天演资本和佳期投资分别在2015年2月和2016年11月份备案首只产品,截至目前两公司已备案产品总数分别为299只和160只,今年以来备案的产品数量占比分别为52.5%和51.88%。

今年新晋的两家百亿量化私募世纪前沿资产和金戈量锐占据了百亿量化私募年内收益前五强中的最后两个席位,收益率分别为35.53%和33.02%,两家私募今年以来备案的产品数量为100只和67只,占比分别为59.88%和45.89%。

不过,金戈量锐此前在刚晋级百亿规模不久,便火速发布了封盘计划,今年9月1日起暂停旗下部分基金的申购。

另一方面,今年以来收益排名靠后的7家百亿私募中,有6家年内备案的新产品数量在19家百亿量化私募中排在最后六位。

 

来源:界面新闻

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