2025年3月3日早间，国债期货30年期主力合约上涨0.16%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.06%。
受盘面影响，30年国债指数ETF（511130）早盘低开后探底回升，半日跌0.08%，成交额10.10亿元，换手率达24.39%，交投活跃。
与此同时，30年国债ETF下跌0.20%，十年国债ETF跌0.06%，国债政金债ETF跌0.01%。
消息面上，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，3月3日以固定利率、数量招标方式开展了970亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日2925亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1955亿元。
机构最新研报指出，债市远未到变盘时，调整仍是机会。长端利率，短期关注财政“吞吐”效应，中长期关注居民按揭贷款。政府债发行节奏、财政支出将直接影响金融市场的“剩余资金”，从而影响期限溢价，属于短期效应。关键仍在于长久期安全资产的供给，尤其是居民部门按揭贷款的供给规模。在居民长期借贷需求尚未大幅增加的情况下，长债和超长债利率可能维持在较低水平。
资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。
30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。
