作者：交易门 马赛客
深交所新一代交易系统今天（9日）终于上线运行。打听了一下，新一代交易系统今天跑得很好。来自业内人士的消息：“小生产的速度看了一下，委托确认时间平均37ms（网络延时33ms）。”一位交易科技的大佬评价道：“这个4ms还是来回。基本达到了期货10年的水平——要知道证券的数据量比期货大太多，他们能做到这个水平，其实比期货要高很多。”
今天要聊的是，绝大部分人尚未意识到的，新一代交易系统对抢涨停板的影响。
在此之前，抢涨停板几乎是大户的专利。
券商的柜台交易系统，每一个单独的交易单元里面有很多客户，几万、几十万、几百万不等。同样价格的前提下，大家按照委托时间排队，等待集合竞价。交易所采取轮询机制，同一个交易单元，排在前面的优先。
为了呼应大家抢涨停的热情，很多券商推出隔夜委托机制。每个交易日清算完成，就可以接受投资者的委托单——单子进去，大家排队。
大户不愿意跟大家一起排队，就自己包一个独立的交易单元，大概五六十万元一年的费用。他们悠闲地吃完晚饭剔剔牙，下个委托单，第二天悠悠地起床，抢涨停的单子在自己的交易单元永远排第一。
这个交易单元的多少，取决于券商在深证通托管机柜的多少。深证通现有机房因为供电不足，不能满足市场上所有券商的机柜托管需求，导致有不同券商托管机柜数量差距可能很大。所以大家看到有的券商常年占据抢涨停板排名的前列。
正在修建的的深证通机房南方信息技术中心（预计今年6月份投入使用），极大地扩展了托管机柜的容量，解决了券商托管机柜容量的问题。以前券商之间托管机柜资源奇缺的局面将被打破。据了解，大量券商已经开始新机房的布线工作。
此外据消息人士透露，深交所新一代交易系统完全取代四代交易系统之后，以前的隔夜委托将退出历史。
以前券商为了吸引客户推出隔夜委托，说上一个交易日清算结束，客户就可以递交委托单，券商将这个单子保存下来，第二个交易日09:15:00推给交易所。“券商柜台从来不存这个单子，万一他的交易系统故障，谁来承担这个责任？”所以委单其实是直接递给了交易所，只是交易所在09:15:00这个时间才去读取数据而已。
新一代交易系统，因为DBF数据库文件交互模式不复存在，交易所也不会缓存隔夜委托这个数据。只是从09:14:57才开始接收数据。就这三秒时间。所以大家如果读秒报单子，机会比以前平均得多。
也就是说，吃完晚饭饭剔完牙挂个委托单就可以抢涨停的时代，结束了。大家都得早起。而因为托管机柜资源不再稀缺，以前部分券商长期霸占抢涨停板的局面也许会改变。
这就是交易门目前打听到的消息。实战情况，等你们去尝试。
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